Zhenyu Cao alustas oma muusikalist teed 4-aastasena klaverist, kuid 5 õppeaastat hiljem hakkas ta võtma hoopis fagotitunde professor Zhaolu Liu’lt – Shanghai konservatooriumi puhkpilli- ja keepilliosakonna juhilt. Aastal 2011 astus sisse Musikakeskkooli, mis kuulub Shanghai Muusikakonservatooriumi juurde. 2018. aastal siirdus Zhenyu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse, kus ta siiamaani õpibki interpretatsioonikunsti professor Peeter Sarapuu fagotiklassis.
Zhenyu Cao on esinenud koos EMTA sümfooniaorkestri ja Pärnu sümfooniaorkestriga ning samuti ka ERSOga.
Sügisel 2020. aastal saavutas Zhenyu esikoha Rocky Mountain puhkpillikonkursil Kanadas.